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南方祥元:2021年第1季度报告

时间:2021-09-06 15:40来源:未知 作者:admin 点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方祥元”。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  2021年1-2月经济继续修复,工业增加值同比增长35.1%,固定资产投资同比增长35%,

  地产景气度高于基建和制造业,消费修复略不及预期。工业品价格带动PPI上行,CPI价格平稳,国内央行货币政策保持中性。市场层面,利率债收益率区间震荡,信用债整体表现优于利率债。

  投资运作上,以配置中短期高等级信用债为主,并抓住收益率下行机会进行利率债波段操作增厚了收益。

  展望未来,经济复苏和通胀上行的趋势仍在,123马经历史图库300tk!下半年海外经济能否超预期存在较大不确定性。预计货币政策维持稳健中性,流动性维持平稳。利率债方面,预计维持震荡走势,向上和向下空间均不大。信用债方面,需密切关注受信用风险冲击较大的发债主体,严防信用风险。

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.1105元,报告期内,份额净值增长率为1.67%,

  同期业绩基准增长率为0.29%;本基金C份额净值为1.0935元,报告期内,份额净值增长

  报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  本报告期间,我们根据投资策略进行了国债期货操作,主要目的在于套期保值,调节组合整体久期,对冲组合的净值波动,全季对组合净值几乎无影响。

  5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

  报告期内基金投资的前十名证券除19工商银行二级03(证券代码1928011)、19民生

  银行二级01(证券代码1928002)、19兴业银行二级01(证券代码1928022)、19中国银

  行二级01(证券代码1928028)、20国开03(证券代码200203)外其他证券的发行主体未

  有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  工商银行2020年4月20日公告称,因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款270万元的处分。

  工商银行2021年1月8日公告称,因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件

  信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞等原因,中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款5470万元的处分。

  民生银行2020年9月4日公告称,因违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地

  出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资、违规为土地储备中心提供融资等原因,中国银行保险监督管理委员会对公司处以没收违法所得296.47万元,罚款10486.47万元,罚没合计10782.94万元。

  兴业银行2020年9月11日公告称,因为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定、为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等原因,中国人民银行福州中心支行对公司给予警告,没收违法所得10,875,088.15元,并处13,824,431.23元罚款。

  2020年4月20日,中国银行股份有限公司因存在理财产品数量漏报;资金交易信息漏

  报严重;贸易融资业务漏报;分户账明细记录应报未报;分户账账户数据应报未报;关键且应报字段漏报或填报错误的行为,被罚款合计270万元。

  2020年12月1日,中国银行股份有限公司因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行

  根据中国银保监会公告,2020年12月25日,因国家开发银行存在“为违规的政府购

  买服务项目提供融资”等24项违规情形,中国银保监会决定对其处罚款4880万元。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

  本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

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